PAGE 1 000 A000000 04/30/2011 000 C000000 1319183 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND 001 B000000 811-21727 001 C000000 6307658000 002 A000000 120 E. LIBERTY DRIVE, SUITE 400 002 B000000 WHEATON 002 C000000 IL 002 D010000 60187 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 008 A000001 FIRST TRUST ADVISORS L.P. 008 B000001 A 008 C000001 801-39950 008 D010001 Wheaton 008 D020001 IL 008 D030001 60187 008 A000002 FIXED INCOME DISCOUNT ADVISORY COMPANY 008 B000002 S 008 C000002 801-46034 008 D010002 NEW YORK 008 D020002 NY 008 D030002 10036 008 A000003 BROOKFIELD INVESTMENT MANAGEMENT INC. 008 B000003 S 008 C000003 801-34605 008 D010003 New York 008 D020003 NY 008 D030003 10281 008 D040003 1010 010 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC. 010 B000001 84-1761 010 C010001 WILMINGTON 010 C020001 DE 010 C030001 19809 011 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 011 B000001 8-007221 011 C010001 NEW YORK 011 C020001 NY PAGE 2 011 C030001 10281 012 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC. 012 B000001 84-1761 012 C010001 WILMINGTON 012 C020001 DE 012 C030001 19809 013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP 013 B010001 CHICAGO 013 B020001 IL 013 B030001 60606 013 B040001 4301 015 A000001 PFPC TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 PHILADELPHIA 015 C020001 PA 015 C030001 19153 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 82 019 C000000 FIRSTDEFIN 021 000000 0 022 A000001 JEFFERIES & CO., INC. 022 B000001 95-2622900 022 C000001 4826 022 D000001 0 022 A000002 BRAVER STERN 022 B000002 13-3604537 022 C000002 3285 022 D000002 0 022 A000003 BANK OF AMERICA 022 B000003 13-4078651 022 C000003 2822 022 D000003 0 022 A000004 MORGAN STANLEY & CO., INC. 022 B000004 36-3145972 022 C000004 1565 022 D000004 0 022 A000005 JPMORGAN CHASE & CO 022 B000005 13-3224016 022 C000005 0 022 D000005 744 022 A000006 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP. 022 B000006 13-5659485 022 C000006 731 022 D000006 0 023 C000000 13229 023 D000000 744 024 000000 Y 025 A000001 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP. 025 B000001 13-5659485 PAGE 3 025 C000001 D 025 D000001 2012 026 A000000 N 026 B000000 N 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 PAGE 4 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 1.000 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y PAGE 5 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 Y 054 O000000 Y 055 A000000 N 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 Y 060 B000000 Y 061 000000 2000 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 67.4 062 O000000 0.0 062 P000000 0.0 062 Q000000 42.7 062 R000000 0.0 063 A000000 0 063 B000000 21.6 064 A000000 N 064 B000000 Y 065 000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y PAGE 6 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 N 070 M010000 Y 070 M020000 N 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 Y 070 Q020000 N 070 R010000 N 070 R020000 N 071 A000000 53131 071 B000000 55258 071 C000000 92771 071 D000000 59 072 A000000 6 072 B000000 4158 072 C000000 0 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 471 072 G000000 50 072 H000000 0 072 I000000 17 072 J000000 7 072 K000000 0 072 L000000 18 072 M000000 20 072 N000000 0 072 O000000 237 072 P000000 20 072 Q000000 0 072 R000000 22 072 S000000 7 072 T000000 0 PAGE 7 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 32 072 X000000 901 072 Y000000 0 072 Z000000 3257 072AA000000 0 072BB000000 119 072CC010000 1561 072CC020000 0 072DD010000 4342 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 1.0700 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 3006 074 B000000 0 074 C000000 0 074 D000000 88010 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 0 074 K000000 0 074 L000000 758 074 M000000 21 074 N000000 91795 074 O000000 0 074 P000000 75 074 Q000000 0 074 R010000 11705 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 65 074 S000000 0 074 T000000 79950 074 U010000 4061922 074 U020000 0 074 V010000 19.68 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 8 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 79752 076 000000 20.78 077 A000000 Y PAGE 8 077 B000000 N 077 C000000 Y 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 Y 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 C000000 0 081 B000000 0 082 B000000 0 083 B000000 0 084 B000000 0 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON STOCK 087 A020000 33734E103 087 A030000 FMY 088 A000000 Y 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE JAMES M. DYKAS TITLE ASSISTANT TREASURER